V
主页
20230810_发掘投资研究的黄金三角
发布人
发掘投资研究的黄金三角 一、路演主题:发掘投资,研究的黄金三角 1. 涵盖权益、基金和量化工具,相互结合应用Python语言、API和AI等工具 2. 帮助投资研究人员从大量数据中获取有效结论 [00:00:00-00:02:04] 二、Python语言在金融研究中的应用 1. Python适合处理数学公式,演讲者展示了复刻BSM期权定价模型的Python代码 [00:02:05-00:04:55] 三、利用API等工具获取基金持仓数据 1. 投资研究人员经常关注基金持仓情况,并分析其特征 2. 通过万得终端的API等工具,获取数据并进行分析 [00:04:56-00:10:18] 四、数据相关性矩阵分析在投资决策中的应用 1. 可视化工具展示个股数据与指数数据的相关性矩阵,说明如何处理数据并生成可视化结果 2. 大约80只重仓股票与指数相关性较低,不受大盘影响,可做分散化的组合 [00:10:19-00:13:14] 五、案例:构建出一个优秀的投资组合 1. 利用已有数据,通过PMS和Python,实现对数据的处理和操作分析,使策略得到良好反复检验 [00:13:15-00:19:11] 六、案例:创业板市值因子策略的构思与实现 1. 策略构想分为四步走:每个月买入上个月市值最低的股票,创业板从09年开始,永久反复检验市值效应的存在 2. 依托Python实现自动化的调仓操作 3. 介绍原数据格式、选取CSV格式、使用Pandas和Mathplotlib等工具进行数据处理和可视化 [00:19:12-00:27:32] 七、案例具体筛选和计算方法 1. 筛选出2010年1月1日后的数据,并排除当月不可交易、交易天数少于10天、当月涨跌幅大于9.7%的数据 2. 将各支股票按日期分组,计算所有股票涨跌幅的平均值,作为整个创业板的涨跌幅 3. 展示输出示例,包含每个月所有股票的涨跌幅 [00:27:33-00:32:20] 八、股票投资策略:基金排名倒数的买入策略 1. 选取市值最低的股票,等比例配置 2. 以较高的收益率赢得多数基金经理 [00:32:21-00:37:56] 九、股票投资策略:反直觉投资明星基金经理策略的构建 1. 基于选取排名最低的基金经理的思想进行改进 2. 取得不错的收益率,并呼吁投资者注意细节和数据存储形式 [00:37:57-00:53:37] 十、基金持仓占比对投资组合表现的影响 1. 通过基金持仓占比超过百分之十五的股票构建投资组合,可以获得非常好的表现和低回撤率。 [00:53:38-00:53:55] 十一、创业板市值因子投资组合的表现验证 1. 尝试对创业板进行投资,验证市值因子对整体表现的影响。 2. 投资组合的净值曲线是大多数投资者梦寐以求的。 [00:53:56-00:54:11] 十二、Python代码实现的反直觉策略 1. 演讲者分享一个运用Python代码实现的反直觉策略。 2. 展示了每一行代码的结果。 [00:54:12-00:54:22] 十三、结语 1. 演讲者希望这次分享能对各位老师有所收获。 [00:54:23-00:54:31]
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
隆国强:全球经济治理体系变革
李录2006年在哥伦比亚大学商学院的演讲,全程干货(英文字幕)
南开金融大讲堂(北京)第五期 | 股权与创业投资行业的机遇挑战与对策
【2024年度亚布力论坛年会:投资论坛】—— 资本青睐怎样的企业
丁昶主持兴全•巴菲特边会
【3小时完整版】吴晓波工厂年终秀:预见2024·定力至上
南开金融大讲堂(北京)第三期 | 中国的经济增长和经济政策
【2024年度亚布力论坛年会:大健康论坛】:探讨“医”“养”结合下的企业发展
南开金融大讲堂(上海)第八期 | 投资收益的来源 【涌津投资:谢小勇】
【完整版】投资,时代的背景很重要|方三文对话王鹏辉
南开金融大讲堂(北京)第九期 | 百年变局中的转型与变革
100_P12E5:货币传导机制
盈米基金 | 对话丁昶:文明、资本与投资
吴晓求解析“资本市场如何增强内在稳定性”
【完整版】30年投资老将是如何穿越5轮牛熊的?|方三文对话吴伟志
南开金融大讲堂(北京)第一期 | 从规模经济到创新经济
八段锦 第五式 • 摇头摆尾去心火
中国财科院院长刘尚希:如何“看见”宏观经济风险
八段锦 第六式 • 两手攀足固肾腰
证券老将李国飞最新谈:价值投资者如何思考?一起聊聊《乔布斯、禅与投资》
清华ACCEPT研究院直播-清华大学中国与世界经济论坛(47)- 2024年中期宏观论坛
【3小时完整版】崔璀跨年演讲:优势2023 · 让2023“容易”点儿,兴趣与优势
中国社科院李扬:中国金融改革和发展的新阶段
上财滴水湖高金2024年度大会 | 国际宏观经济
华创固收 | 债市培训2.0:新市场,新思考
盈米基金 | 对话丁昶:聊聊对中国特色估值体系的理解
【中国宏观经济论坛CMF-第88期】中国2024下半年出口形势分析及预测
【NSE50公开课No.1:分税制改革30年】中关村华夏新供给经济学研究院主办,贾康、马海涛等主讲
104_P12E9:作为最后交易商的美联储:2007-2009
笔记哥·投资论道丨第九讲
【精校版】中国首席经济学家论坛2024年会|周期重启还是秩序重塑?——全球经济复苏的逻辑(二)
【策略会】康波萧条周期下的破局方向—两融半月谈策略会 中信建投20240823
创金合信基金黄弢:合信岛四时训练营丨探秘权益投资,把握不住的过山车?
90_P11E2:作为货币交易商的银行:一个谜题
【亚布力论坛年会:中国商业心灵】俞敏洪、丁健、张文中探讨科技与人性
长江公开课 薛云奎:如何利用财报分析互联网的商业模式直播回放[高清版]
南开金融大讲堂(上海)第七期 | 超越时间的周期—中国特色资本市场的点滴思考(高凤勇主讲)
盈米基金 | 对话丁昶:当前的矛盾和未来的世界
【和君咨询春节年会】大势观澜2024:长安三万里 | 探讨当下企业发展的核心命题
【NSE50公开课No.2:全球宏观形势与地缘政治竞争下全球产业链重构】张茉楠、 刘戈、贾康对话