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李子奈计量20-多元线性回归模型的假设检验:t检验和F检验,置信区间估计,可决系数和F统计量的关系
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李子奈计量13-单变量显著性检验的t检验的原理和详细步骤介绍
两阶段最小二乘估计(2SLS)方法的逻辑、与工具变量(IV)估计的等价关系、以及2SLS的三个实用例子解释(李子奈、潘文卿Chapter4#3)——杨经国老师
李子奈计量18-多元线性回归模型下调整的可决系数公式、赤池信息准则(AIC)与施瓦茨信息准则(SC)
李子奈计量14-置信区间的基本概念和详细估计
Stata操作:含有虚拟变量的多元线性回归模型的案例分析(李子奈、潘文卿《计量经济学(第五版)》第三章第6节)-杨经国老师
李子奈计量7-一元线性回归下拟合优度的直观理解和详细检验过程
李子奈计量15-多元线性回归模型的矩阵形式推导,总体回归函数、样本相关函数、残差等相关概念介绍
线性回归的统计学实现——置信区间、假设检验等
格兰杰因果关系的定义,检验过程,及其与经济因果关系的区别(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.4)——杨经国老师
Stata操作:内生解释变量的检验(豪斯曼检验、过度识别约束检验)和补救(工具变量和两阶段最小二乘法)的案例分析(李子奈、潘文卿计量Chp4#3)-杨经国老师
李子奈计量12-最小二乘估计量的概率分布和假设检验的基本逻辑
李子奈计量5-一元线性回归模型下普通最小二乘(OLS)原理的直观理解和估计求解过程
李子奈计量21-可化为线性的非线性模型:模型的类型与变换
Eviews操作时间序列方法:时间序列的协整检验(EG两步法)和误差修正模型的案例分析(李子奈、潘文卿Chp5#3 & #4)-杨经国老师
时间序列变量之间有协整关系(长期稳定关系)的直观解释(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.3)——杨经国老师
【完整版 2024.09.07】《中庸》|| 第10讲:《素位章》(完美字幕版)
人工智能的经典模型:统计学眼中的线性回归——置信区间与假设检验
VAR模型的构建过程、缘起发展、优点、局限及其与SVAR模型对应关系的直观解释(李子奈、潘文卿#5.4)——杨经国老师
李子奈计量1-回归分析概念的理解
李子奈计量19-多元线性回归模型OLS估计量的统计性质(小样本性质vs.大样本性质)
李子奈计量4-总体回归模型、样本回归模型归纳的因果关系的详细对比
时间序列数据的平稳性的定义解读,实际时间序列数据是否平稳的直观判断(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.2)——杨经国老师
时间序列数据平稳性检验的ADF检验(李子奈和潘文卿《计量经济学》#5.2)——杨经国老师
异方差的类型、图示检验、布罗施-帕甘检验(BP检验)与怀特(White)检验(李子奈、潘文卿《计量经济学》Chapter4#4)——杨经国老师
异方差的两种修正补救方法:加权最小二乘法(WLS)和异方差稳健标准误的详细讲解(李子奈、潘文卿《计量经济学》Chapter4#2)——杨经国老师
误差修正模型(ECM)分析时间序列变量之间的长期、短期关系(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.3)——杨经国老师
工具变量比内生解释变量还多时,要进行过度识别约束检验,逻辑是什么?检验步骤是什么?怎么判断?(李子奈、潘文卿《计量经济学》Chapter4#3)——杨经国老师
李子奈计量9-五个基本假设之三:随机干扰项条件零均值的理解,外生解释变量、内生解释变量和迭代期望公式的理解
Stata操作:多重共线性的检验、补救的案例分析(李子奈、潘文卿《计量经济学(第五版)》第四章第1节)-杨经国老师
解释变量存在内生性的定义、现实经济下模型的解释变量容易出现内生性的三种原因(李子奈、潘文卿《计量经济学》Chapter4#3)——杨经国老师
Stata操作:受约束回归模型的案例分析(李子奈、潘文卿《计量经济学(第五版)》第三章第7节)-杨经国老师
李子奈计量6-估计值和估计量的差异辨析
内生解释变量给回归模型的最小二乘估计(OLS)带来什么严重的后果?(李子奈、潘文卿《计量经济学》Chapter4#3)——杨经国老师
什么是模型陷阱?——过度拟合与模型幻觉
白噪声过程、随机游走过程的平稳性验证,非平稳序列的一阶差分序列往往会平稳吗?(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.2)——杨经国老师
时间序列之间协整的数学定义、例子和详细解读(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.3)——杨经国老师
李子奈计量2-总体、总体回归曲线、总体回归曲线如何理解,随机干扰项在模型中如何理解
李子奈计量10-基本假设之随机干扰项同方差、不序列相关与正态分布
时间序列数据的平稳性检验(单位根检验)的DF检验(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.2)——杨经国老师
数量关系线性分布计算方法