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普通的L1与L2行情逐笔数据差别在哪里?
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对于上交所和深交所,普通L1行情数据有3秒的五档快照TAQ数据和分时数据,其中TAQ中的订单委托数据为五档行情数据;对于L2行情数据,上交所和深交所有所不同,上交所的L2仍然是3秒快照TAQ数据、3秒快照50订单列和逐笔交易数据,Level2行情能精确查看每笔成交,跟踪资金动向。成交数据是主动推送的,毫秒级的变动频率,因此可看清每一笔成交情况,与Level 1 行情的成交情况差异巨大!
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level2行情逐笔委托数据的特点
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level2行情接口十档行情数据对比
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