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金融建模 06 | 通过Excel构建资产之间的协方差矩阵(Variance-Covariance Matrix)以苹果、微软、阿里巴巴、特斯拉、伯克希尔哈撒韦
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本节课向大家介绍了资产之间的协方差应该如何计算,并通过选取美股五只股票(苹果、微软、阿里巴巴、伯克希尔哈撒韦,特斯拉)以及他们的历史价格数据,计算了股票的收益率以及相互之间的协方差矩阵。 算是现代资产组合管理理论的一堂实践课吧,衔接前面有效前沿的内容。如果对量化投资,还有金融建模的感兴趣的同学可以看一下,希望对大家理解相关理论有用。
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