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Stochastic Calculus for Finance 金融中的随机分析
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLqpCwow11-Oo00Pw37mwV2WqtfD2FZePY 是油管主QuantPy做的一系列关于随机微积分及其在金融中的应用的视频。前半部分是随机分析的内容,包括(几何)布朗运动以及用如何python对它进行仿真,Ito积分,Ito引理(当然也会有比较基本的SDE)。后半部分是金融的内容,主要包括风险中性定价,Girsanov定理(的应用),用Ornstein-Uhlenbeck过程建模Volatility,以及Breeden Litzenberger公式,详情请参考各视频对应来源的简介。
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