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黑翼资产邹倚天:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道,CTA策略在国内的发展状况
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CTA策略本身跟股票指增策略有一个非常低的相关性,非常低的相关性就可以减少股市本身带来的波动,同时减少股票的回撤。这是我们统计的各个策略之间的相关性,可以看到管理期货策略,就是刚才提到的CTA策略,跟股票相关性只有0.27%。宏观策略高一点大概是0.72%。所以我们现在把管理期货和股票加在一起,对整体组合下部有一个明显提升。CTA策略本身的头寸比较灵活,而且它是多空都能获利的,它最主要的获利来源是趋势跟踪,无论是CTA策略处于下跌趋势,还是上涨趋势当中,实际上都是可以获利的。唯一的亏损阶段就是在盘整的时候,但是如果大家比较关注期货市场,其实可以看到,盘整不会长期持续,因为期货是多空双方博弈的结果,一旦有一方力量比另一方要强,中间的均衡就会被打破,要么向上突破,要么向下突破。打破这种均衡有可能是资金方面的强弱力量的对比,也有可能是宏观因素的一些影响,比如说宏观的新闻出来,或者是一些政策的干预等等都有可能打破这种均衡。当这种均衡被打破之后,商品指数就会有一波非常强的趋势,这时候是CTA盈利的主要时间。
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