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金融经济学原理-第四篇金融资产定价模型-1风险中性定价模型
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——从一门课程开始,系统学习金融的经济学原理。从简单模型入手,循序渐进的进阶,直到能够看懂一流学术期刊金融领域的论文。 本章首先通过对状态价格的归一化处理构造出风险中性概率,并以此概率给资产定价,并且借助期望算符和定价算符之间的比较,引进了远期价格和鞅定价的结论,初步涉及到计价资产的概念。然后,将两阶段情景推广至动态,构建了基于风险中性概率的动态风险中性定价模型;最后将两阶段的计价资产选择与测度变换推广到离散动态,并分别以货币市场基金策略和零息券滚动投资策略作为计价资产讨论了相应情况。
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