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【公益课】定价模型:从单因子到多因子| 清华五道口:公司金融25
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【每周四更新】 通过本节课的学习可以了解到:①有效市场假说(EMH)认为一个有效的资本市场中股票的价格反映了所有可用的信息,有三种形态,包括:弱式有效市场,即过去的价格不能预测未来的价格;半强式有效市场,即价格反映所有公共信息;强式有效市场,即价格反映了所有的信息,包括公共信息与私人信息。②风险溢价是系统性风险的补偿,常见的多因子模型包括Fama-French 因子和基于套利定价理论(APT)的多因子模型。③套利定价理论(APT)认为如果组成系统性风险的因子在市场上被正确定价,那么应该没有任何的套利机会。
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