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13.11-VAR 的Stata 命令及实例
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Stata入门——导入数据
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【小菲stata】时间序列数据-向量自回归模型- VAR模型,新手导向
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金融建模 38 | 什么是风险价值VaR?以及VaR的三种计算方式 | Financial Modeling 38 Value At Risk
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2.3VAR模型
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如何用stata快速完成一篇毕业论文的实证部分?
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方差协方差、历史数据模拟、蒙特卡洛模拟计算VaR基于Excel
13.09VAR的脉冲响应函数
向量自回归3:VAR模型及STATA实操
手把手教你stata如何做VAR(一)
时间序列Ⅱ:VAR模型(脉冲响应分析、方差分解)
eviews var 脉冲响应 方差分解 协整分析
stata(回归模型、多重共线性、异方差性、自相关性、)
stata第三节 协整性检验
例5.8 VAR模型最优滞后阶数的选择、Granger因果检验-Ch5 时间序列计量经济分析-Stata操作演示-《中级计量经济学——方法与应用》-张华节-财经
stata第二节(ADF检验,平稳性检验,单位根检验)
TVP-VAR模型简介及常见问题Q&A,tvpvar,oxmetrics,平稳性,无效因子
零基础上手向量自回归VAR模型
VAR向量自回归模型《手把手教你EViews软件操作与案例分析》系列13-时间序列分析公开课(000155486-003057383)
第七章 时间序列模型6(协整与误差修正模型,VAR)
零基础尝试上手TVP-VAR模型
Johansen Cointegration Test —— 如何用stata做Johansen检验,来自Youtube的三个案例
VAR建模
CoVaR条件风险价值分位数回归计算Stata
时间序列分析的基本思路与步骤(入门级,新手必看!!!)
Eviews-VAR模型
时间序列专题5 :VAR(向量自回归)
stata 第五节 Var的脉冲响应函数
利用eviews计算在险价值(VaR)——基于garch模型
时间序列|var模型
Garch模型计算风险价值VaR用Stata简单介绍
单位根检验、ADF检验、平稳性检验
14.3VAR的平稳性