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第8集 网格交易逆势赚钱?头寸风险如何管控?
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量化交易,网格交易;两者结合,如虎添翼。 第8集 网格交易逆势赚钱?头寸风险如何管控? 极限逆势测试!!!测试期权对冲对于网格头寸的保护作用。 案例:选取买入后,直线下降的品种,持仓头寸持续增加。 网格交易标的:菜粕RM409 入场日期:2024.7.4 开多仓价/最高价:2670 离场日期:2024.8.6 平多仓价/最低价:2300 网格间距:10元/格 最大持仓:37手 最大网格资金需求13.2万元 期权对冲标的:RM409P2600 入场日期:2024.7.4 开仓价:43 立场日期:2024.8.6 平仓价:295 开仓手数:37手 期权资金:37*43*10=15910元 案例结论 期货RM409网格:持仓37手,持仓亏损-70300,网格盈利16100,总盈亏-54200元 期权RM409P2600:持仓37手,持仓盈利93240元 -54200+93240=39040元,投资回报率:39040 /(132000+15910)=26.4% 年化收益: 26.4% /24*240=264%
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