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瑞银Markets Now: 日本央行即将加息，客户不愿加息，盈利季股市波动相关性
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日本央行即将加息，客户放弃加息，收益季股票波动率相关性 今天 STIR 交易的 Paul Schmidt 和全球波动率策略的 Kieran Diamond 的最新消息： 00:32 在日本央行周三做出关键决定之前，没有任何消息泄露；加息 5 个基点已经定价。 01:43 尽管缺乏新闻，但客户非常活跃，许多人削减或取消对日本央行加息的押注；许多付费头寸已经建立，尤其是 1 年期和 2 年期。 日本经济：日本央行前瞻：不加息，但 QT 即将开始 04:25 第二季度收益季迄今为止出现了至少两年来最高的大幅波动率，53 只股票在公告发布后波动率超过 10%。 06:52 然而，股票波动率的上升仍未真正导致指数波动率上升，这反映出持续的低相关性，股票波动往往相互抵消。 09:04 低股票相关性已将隐含相关性拉低至低点，使得经典的分散交易变得不那么有吸引力，有些人甚至最近转向了另一种交易方式，即用股票波动来为指数波动提供资金。 19:09 Markets Now: BoJ Ahead, Clients Back Off A Hike, Equity Vol Correlation In Earnings Season On today's update with Paul Schmidt, STIR trading and Kieran Diamond, global vol strategy: 00:32 There haven't been any leaks ahead of the Bank of Japan's crucial decision on Wednesday; there are 5bp of hikes priced. 01:43 Despite the lack of news, clients have been very active, with many trimming or taking off bets the BoJ will hike; many paid positions have taken, especially in 1y and 2y. Japan Economics: BoJ preview: No rate hike, but QT to begin 04:25 Q2 earnings season has so far seen the highest rate of large moves in at least two years, with 53 stocks moving more than 10% post announcement. 06:52 This elevated stock volatility still isn't feeding through to truly elevated index volatility however - a reflection of ongoing low correlation, with stock moves often cancelling each other out. 09:04 Low stock correlation has pulled implied correlation down towards lows, making the classic dispersion trade less attractive, and some people have even recently shifted towards trading the other way - funding index volatility with stock volatility. Matthew Cowley Macro Sales GB Knowledge Network #Earnings #BOJ #Equities #JPY #Macro
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