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证券投资学（50）：弹簧振子理论
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证券投资学（81）弹簧振子理论的思想、假设、理论模型和实证模型
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证券投资学（40）：弱有效市场
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证券投资学（46）：苏格拉底麦穗问题及对婚恋的启示
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证券投资学（83）上海股市一级市场定价效率研究—基于弹簧振子理论
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7.3弹簧振子理论的理论贡献
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证券投资学（29）：期权定价-BS公式的推导
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证券投资学（41）：半强有效市场和强有效市场
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证券投资学（44）：市场异象-低市盈率效应
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证券投资学（51）：股票定价-每年现金股利固定
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证券投资学（31）：期权等价关系及其运用
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证券投资学（54）：两阶段股利折现模型
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证券投资学（23）：套利定价理论-风险中性原理
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证券投资学（42）：市场异象-日历效应
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证券投资学（14）：切点组合的推导-以两项风险资产为例
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证券投资学（13）：M-V模型的扩展，加入无风险资产
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证券投资学（30）：期权定价-二叉树定价
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证券投资学（53）：Gordon模型启示-市盈率对股利政策的影响
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证券投资学（12）：相关系数对组合的影响
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证券投资学（38）：期权在公司金融中的运用
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证券投资学（55）期权定价理论—B-S公式的推导
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证券投资学（27）：期权头寸与投资策略的对应关系
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证券投资学（7）：风险度量指标
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证券投资学（2）：不同计息方式下单笔现金流的现值与终值
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证券投资学（45）：市盈率与产业生命周期
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证券投资学（11）：两基金分离定理
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证券投资学（5）：风险与不确定性
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证券投资学（3）：年金及其与现值或终值的关系
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证券投资学（18）：CAPM模型的计算、发展和面临的挑战
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证券投资学（16）：M-V模型的缺点-系统风险和非系统风险的风险溢价
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证券投资学（8）：资产选择理论的提出及其基本思想
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1.2 年金的概念及其分类
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6.3 有效市场的分类
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2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
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6.4 市场异象—日历效应-
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证券投资学（37）：期权等价关系、利用期权杠杆投资
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证券投资学（4）：资金时间价值算例
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4.5 套利定价理论-风险中性原理
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证券投资学（46）套利定价理论—风险中性原理
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证券投资学（71）有效市场的分类—弱有效市场
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证券投资学（39）：投资三则