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4.5 套利定价理论-风险中性原理
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6.6 市场异象—低市盈率效应
4.1 无套利均衡—生活中的例子
1.8 风险度量指标—β系数
9 上海股市二级市场定价效率
4.4 套利定价理论-现金流复制技术
4.3 套利定价理论的实例-风险中性原理
5.8 期权定价:二叉树定价
证券投资学(23):套利定价理论-风险中性原理
4.3 套利定价理论的实例-现金流复制技术
2.7 两项风险资产的切点组合
证券投资学(46)套利定价理论—风险中性原理
5.7 期权定价:B-S公式
1、证券投资学课程框架
1.6 风险度量指标—方差、标准差
2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
2.9 将风险分为系统风险和非系统风险的M-V模型
3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
4.2 MM定理
1.7 风险度量指标—离散系数
4.2 套利定价理论-一价定律
1.4 风险的概念与分类
6.3 有效市场的分类
5.2 历史选择了期权
2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
6.5 市场异象—小公司效应
1.5 风险度量指标—平均差
6.4 市场异象—日历效应-
证券投资学(22):套利定价算例-现金流复制技术
证券投资学(51):股票定价-每年现金股利固定
5.6 左侧交易与右侧交易
绪论
3.4 CAPM的贡献与不足
证券投资学(55)期权定价理论—B-S公式的推导
国债期货基差套利
证券投资学(43)套利定价理论的假设条件
3.2 CAPM的假设条件
证券投资学(45)套利定价理论—现金流复制技术
证券投资学(50):弹簧振子理论
6.2 有效市场的概念及其假设
证券投资学(29):期权定价-BS公式的推导