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【事件研究法】 全网最简单BHAR!——Eventstudy2从小白到小白
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第一部分:CSMAR找数据 我默认大家都已经获取了自己想要研究的公司的股票代码,以及对应的公告日。 接着需要大家在国泰安数据库里面下载相关数据,就是我们做长期事件研究计算BHAR大多使用月度数据 Rt股票的月个股回报率(考虑现金红利再投资的月个股回报率)、 相应市场的Rmt月市场回报率(考虑现金红利再投资的综合月市场回报率(流通市值加权平均法)) 有很多朋友问我市场类型怎么选,53,范围为综合A股和创业板和科创板,多总比少的好 第二部分:dta文件三连 eventstudy2需要提前建立三个dta文件,跟着我走一遍就好 1.excel 分别命名Rt,Rmt和Gonggaori RT : firm、month、mretwd Rmt :Markettype 、month、Cmretwdos Gonggaori :firm、month、Markettype (这个表是自己填的,格式建议直接从Rt表里面复制) 2.stata中的日期格式 处理方式及命令 字符型→日期格式的年月 gen month0=monthly( month , "ym") format %tm month0 第三部分:STATA冲冲冲 首先安装ssc install eventstudy2; ///转换日期格式 gen month0=monthly( month , "ym") format %tm month0 ///12、24、36个月的bhar eventstudy2 firm month0 using Rt,ret(mretwd) evwlb(0) evwub(36) mod(BHAR) marketfile(Rmt) mar(Cmretwdos) idmar(Markettype) car1LB(0) car1UB(12) car2LB(0) car2UB(24) car3LB(0) car3UB(36) arfillevent replace ///如果日期显示1962年,运行crossfile跑这个 format%tm original_event_date format %tm event_date 有问题或者需要代做加q 2256626828,论文顺利噢
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