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【事件研究法】多公司多公告日Car值计算——Stata从小白到小白
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dofile链接: https://pan.baidu.com/s/1vPMrnzr010VQEYjYjl3yew?pwd=lefg 提取码: lefg 第一部分:CSMAR找数据 首先我默认大家都已经获取了自己想要研究的公司的股票代码,以及对应的公告日。 接着确定大家分别在国泰安数据库里面下载相关股票的Rt日个股回报率(考虑现金红利再投资的日个股回报率)、相应市场的Rmt市场回报率(考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)) 注意点:1.代码放进txt里面,注意代码重复2.预估一个范围大一点的时期 比如说我需要2018到2020年,我就可以框2017.1.1-2021.12.31,因为数据库最多一次可以下载5年的数据。 第二部分:EXCEL预处理 50% 目的: 1.解决公告日不等于交易日的问题, 2.调整格式,代入stata虽然大多数的公司公告日是处于交易日,但是总会有特殊情况,我就将距离公告发出之后的最近一个交易日当作事件期0日 第三部分:.STATA冲冲冲 100% 代入就van了,我的事件期是[-5,5],大家自行调整,有代做需求加 Q 2256626828
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自己摸索出来的事件研究法来啦~
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