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计量经济学助教课试讲3 工具变量 IV 和 两阶段最小二乘法 2SLS
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遇到遗漏变量等内生性问题,可以尝试用工具变量来获得一致的估计量。工具变量需要满足两个条件:排除性约束、强相关性。加入工具变量后,用两阶段最小二乘法 2SLS 做回归,可以获得工具变量IV估计量。将这一估计量与普通最小二乘法直接获得的OLS估计量进行对比:如果二者没有显著差异,则认为OLS估计量与IV估计量都是一致估计,并且考虑到OLS比IV估计量更有效,可直接采用OLS估计;如果二者有显著差异,则认为OLS估计量是不一致的,应采用IV估计量。过度识别约束检验可以判断多余的工具变量是否必要。
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