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计量经济学助教答疑课4 联立方程模型 SEM 参数能否识别
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联立方程模型 Simultaneous Equation Model 的每个方程分别描述了经济事件的不同方面或行为,由于共同决定或者反向因果关系的存在,SEM 的变量有内生性。如果 SEM 中的某个参数满足识别的秩条件,那么就可以通过两阶段最小二乘法 2SLS 获得该参数的一致估计。只有两个结构方程时,第1个方程的参数能够被识别的秩条件是:第1个方程至少排除了一个在第2个方程中系数非零的外生变量,即该外生变量只出现在第2个方程中,而不出现在第1个方程中。2SLS的第一步是对约简型方程做回归。
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