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(三)Python多因子量化选择与机器学习 (IC/IR/因子收益率)
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(三)Python多因子量化选择与机器学习 (IC/IR/因子收益率) IC为每个时间截点上因子在各个股票的暴露度和股票下期收益的pearson相关系数,IC值越高意味着该因子的暴露度与未来收益率存在较明显的。 因子收益率是在固定周期内对因子暴露值和下期的收益率之间建立横截面回归方程。得到的权重系数即为因子收益率
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