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草履虫也能学会的高计第四章-Bruce Hansen Econometrics (2022) -高级计量经济学最小二乘回归
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4. Least Squares Regression 最小二乘回归 4.1 Introduction 简介 4.2 Random Sampling 随机抽样 4.3 Sample Mean 样本均值 4.4 Linear Regression Model 线性回归模型 4.5 Expectation of Least Squares Estimator 最小二乘估计器的期望 4.6 Variance of Least Squares Estimator 最小二乘方差估计器 4.7 Unconditional Moments 无条件矩 4.8 Gauss-Markov Theorem 高斯-马尔可夫定理 4.9 Generalized Least Squares 广义最小二乘法 4.10 Residuals 残差 4.11 Estimation of Error Variance 误差方差估计 4.12 Mean-Square Forecast Error 均方预测误差 4.13 Covariance Matrix Estimation Under Homoskedasticity 同方差下的协方差矩阵估计 4.14 Covariance Matrix Estimation Under Heteroskedasticity 异方差下的协方差矩阵估计 4.15 Standard Errors 标准误 4.16 Estimation with Sparse Dummy Variables 稀疏虚拟变量的估计 4.17 Computation 计算 4.18 Measures of Fit 拟合度测量 4.1 Empirical Example 实证例子 4.20 Multicollinearity 多重共线性 4.21 Clustered Sampling 聚类抽样 4.22 Inference with Clustered Samples 聚类样本的推理 4.23 At What Level to Cluster? 在什么级别进行聚类?
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