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5.2 债券非线性风险管理——凸性
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2.2 金融风险分类
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5.3 债券投资组合风险管理
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中信期货：期权对冲策略介绍——PTA期权
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第5讲：股指期权交易核心——隐含波动率
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5.4 债券投资的风险管理 Python程序实现视频讲解
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QMT量化交易—100%胜率，无线网格交易策略
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14 期权盈亏如何计算？
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老虎期权入门课
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6.3 CAPM与应用：风险与期望收益关系
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3.1 波动率与隐含波动率的定义
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6.4 CML与SML关系
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7.2 无风险资产与多种风险资产情形—可卖空情形
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7.1 多种风险资产情形—可卖空情形
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4.4 预期亏损ES
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CME：期权价格与风险系数（希腊值）
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1.1 金融风险管理：量化投资视角
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华盛期权进阶课：04. 期权价差策略组合详解
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4.2 边际VaR、增量VaR、成分VaR
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顿修：期权波动率跟踪
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6.2 有效投资组合的确定
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10.8 期权希腊字母风险对冲理论与应用 Python程序实现视频讲解
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A股变盘迹象，越来越明显了！大家要做好准备！
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11.2 期权平价公式套利策略
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4.7 风险管理之市场风险度量（下）Python程序实现视频讲解
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2.3 量化投资：资产配置与风险管理
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期权头寸的风险 : 收益，要从长计议
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期权交易的技术与艺术
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【华创证券】物价的长短期分析框架
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3.2 资产风险的度量
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3 期权的内在价值和时间价值
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7.3 不可卖空情形的投资组合确定
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7.4 基于VaR修正的投资组合理论
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蒋希华：期权交易策略及风控技术
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15 教您看懂期权结算单
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13 期权自对冲知多少？
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第11集 可实盘的、赚钱的，网格交易策略分享——总结篇（下）量化网格*全新*合集——
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如何看待风险兜底和开口策略（从取舍分析期权策略）
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8 期权基础系列-期权账单解读
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10.1 期权风险对冲策略
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如何搭建容易亏钱的垂直价差（以及你该如何搭建期权策略）