V
主页
京东 11.11 红包
FOF量化基金产品研究框架及风控管理_Brinson(BHB & BF & Carino & GRAP & CT & CS)_Barra_因子拥挤度_组合优化
发布人
1. Brinson绩效归因 1.1 单期BHB&BF 1.2 多期Carino&GRAP 1.3 风格拆解CT&CS 2. Barra风险归因 2.1 Barra cne5 2.2 纯因子收益率 3. Barra因子MSCI拥挤度 3.1 估值价差 3.2 配对相关 3.3 因子波动率 3.4 因子反转 4. 大类资产/股票组合优化 4.1 最小化方差 均值方差 风险平价
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
【因子实战11】一个新的因子的诞生(Python因子回测)#开源免费量化教学
【华宝证券】风暴中的股票量化策略—FOF投资经理的思考与应对20240228
Alpha策略-因子选股
20230306专业FOF团队调研基金经理的奥秘
【耶鲁大学】《量化金融》(全42讲)金融+AI研究生必学经典!
从Barra结构化风险模型理解股票组合优化_均值方差&风险平价&最小化方差&最大化指标
科大财经_量化交易入门基础概述
量化金融_多因子指数增强策略 & Beta中性策略_量化机构主流策略类型
私募FOF是如何做风控的?
【重发】当我让GPT读了35W篇研报后…以后再也不用自己读研报了
中金研报:速读80个大A量化因子
(无鱼)FOF专场
量化金融_因子非线性改造方法_因子变废为宝
如何实现A股T+0交易模式
读懂奇异期权“雪球产品”引发的市场风波_理解雪球的收益结构及运作模式_敲入风险_市场压力_变种雪球、凤凰结构、同鑫结构_场内期权和场外期权_基差
越来越火FOF基金到底是什么?
Smart Beta 中庸的投资方法论_理解和构建因子投资
Wind2023最新债券分析框架培训上
python工具FOF搭建演示
一个FOF配置思路
11.4 期权风险对冲套利理论与应用 Python程序实现视频讲解
FOF产品的底层资产筛选逻辑是
量化金融【多因子选股策略的基本原理(上)】
【2024新版固定收益证券分析】带你了解中国固收产品与中国固收市场 第01讲固定收益证券概述
14个高频因子转低频策略:大A股量化的幻想
水熊虫都能学会的戴维罗默《高级宏观经济学》第五章实际经济周期(RBC)理论上
【早安Shelly】采访基金经理:FOF经理如何筛基金?
量化金融学习书本推荐【第一弹】_python_多因子模型_机器学习_金融
【张雪峰】量化这碗饭真的不好吃,竞争对手都太强太卷了
量化金融交易策略回测(含策略编写演示)
交易的艺术——从因子库开始到构建卓越的交易策略(下)
【高盛集团(Goldman Sachs)公开课】顶尖交易员安东·克雷欧(Anton Kreil):专业交易员如何交易?(期权篇)
理性认识DMA产品结构_DMA收益影响因素_基差管理_指数增强超额收益Barra风控
从Barra角度理解微盘股策略的收益来源及风险
Python机器学习量化选择全流程 (XGBoost / SVM /RF / DT)
量化金融CTA因子研究框架_时序&截面因子_特征&收益清洗
“双十一”如何选购一台适合量化金融研究的电脑配置
绩效归因模型Brinson模型&Barra模型 | 金融量化
GitHub上线量化多因子研究报告&Python金融数据清洗持续更新……
如何区分量化金融中的alpha因子&风格因子&风险因子