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凸度的原理与计算方法(泰勒展开到底是个啥)
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久期与凸性的讲解
7.久期凸度
无套利均衡定价理论(金融学基本理论)
如何计算利息(单利、复利、连续复利、72法则)
凸度的计算
现金流、货币的时间价值和贴现(现在存多少钱才够养老)
远期利率定价(计算未来的利率应该是多少才好)
债券基础知识(债券定价与到期收益率)
利率互换(利率互换工具的使用方法)
风险中性定价理论(更简便的分析方法)
套利的基本原理(套利到底是在做什么?)
投资组合理论——马科维兹投资组合理论(两个风险资产的组合)
套期保值的基本原理
债券价格的五大定理(你也能轻松分析债券)
资本资产定价模型(CAPM模型与证券市场线的详细推导)
在险价值VaR与风险管理
久期的基本概念(久期是什么与怎么计算)
股票定价之股息贴现模型(收入资本化法之考试专用的几个模型)
期权价格上下限与期权平价关系
MM定理(投资成本其实与收益无关)
证券市场线(SML)的详细分析
用泰勒公式推导久期凸度公式
二叉树定价法(欧、美式期权的两步、三步二叉树)
久期的现实应用(几种真正债券市场上计算久期的简单模型)
期权的基本概念和原理
货币定价与估值(货币互换的定价与估值)
互换(掉期)的基本概念(互换到底是个啥)
期货和远期市场的由来(期货和远期到底是什么?)
风险、(非)系统性风险与风险的衡量
远期定价的三个基本模型(用女儿们的彩礼去理解远期定价模型)
套利定价模型(如何用APM计算散户们也能用的个股β系数)
《投资学》第7章第3节 久期与凸性
远期汇率定价(利率平价理论与未来的汇率该怎么算)
债券的期限结构(一根线看懂经济形势、该买还是该卖)
托宾组合理论——无风险资产和风险资产(资本市场线、夏普比率)
修正久期和久期定理(一眼看出债券的利率风险)
股市的专有名词和术语(你也能听懂股民和分析师的“黑话”)
引论:金融工程有什么用?
期权的损益图(怎么理解期权的四种基本头寸和图形)
Black-Scholes定价模型(BS公式的全程推导与应用)