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无套利均衡定价理论(金融学基本理论)
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风险中性定价理论(更简便的分析方法)
套利的基本原理(套利到底是在做什么?)
债券基础知识(债券定价与到期收益率)
无套利均衡定价理论(例题)
货币互换(货币互换工具的使用方法)
如何计算利息(单利、复利、连续复利、72法则)
【微观经济学】供求理论之需求
凸度的原理与计算方法(泰勒展开到底是个啥)
风险、(非)系统性风险与风险的衡量
套利:不管是涨还是跌,都可以锁定利润
β系数的应用(如何用贝塔系数指导投资)
债券的期限结构(一根线看懂经济形势、该买还是该卖)
期权价格上下限与期权平价关系
远期汇率定价(利率平价理论与未来的汇率该怎么算)
金融经济学原理-第三篇金融市场无套利原理-1无套利原理与正线性定价
互换(掉期)的基本概念(互换到底是个啥)
债券价格的五大定理(你也能轻松分析债券)
资本资产定价模型(CAPM模型与证券市场线的详细推导)
套利定价模型(如何用APM计算散户们也能用的个股β系数)
期权的基本概念和原理
Black-Scholes定价模型(BS公式的全程推导与应用)
远期定价的三个基本模型(用女儿们的彩礼去理解远期定价模型)
投资组合理论——马科维兹投资组合理论(两个风险资产的组合)
期权的损益图(怎么理解期权的四种基本头寸和图形)
久期的基本概念(久期是什么与怎么计算)
第五章 远期和期货价格的确定
股票定价之股息贴现模型(收入资本化法之考试专用的几个模型)
远期利率定价(计算未来的利率应该是多少才好)
【南京大学】期权定价【全39课】
套期保值的基本原理
利率互换(利率互换工具的使用方法)
证券市场线(SML)的详细分析
基差风险与套期保值(基差变化到底怎么影响套期保值)
马科维兹资产组合理论要点总结(徐福东渡与可行集、有效边界)
期权交易策略(牛/熊市差价、盒式差价、跨式组合等)
期货和远期市场的由来(期货和远期到底是什么?)
二叉树定价法(欧、美式期权的两步、三步二叉树)
【宏观经济学】GDP的概念
几个经典套利简介(几个精彩的空手套白狼手法)
现金流、货币的时间价值和贴现(现在存多少钱才够养老)