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计量经济学Eviews:ARCH模型,GARCH模型
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如果ARCH和GARCH模型在检验ARCH效应时的P值小于0.05,可以进行误差修正模型ECM-GARCH模型;P值大于0.05,不存在误差修正。 如果是GARCH(2,2),那么在Estimate里面上下都填入2再选择确定。
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