V
主页
风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例
发布人
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 什么是风险价值(VaR)? 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度。该指标最常被投资银行和商业银行用来确定其机构投资组合中潜在损失的程度和概率。
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
多元线性回归模型原理讲解与R语言实例
Python使用GARCH,EGARCH,GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测
R语言bnlearn包:贝叶斯网络的构造及参数学习的原理和实例
随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预测
量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合
从决策树到随机森林:R语言信用卡违约分析信贷数据实例
Python之LDA主题模型算法应用
R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究分析案例
matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型
马尔可夫链蒙特卡罗方法MCMC原理与R语言实现
马尔可夫链原理可视化解释与R语言区制转换Markov regime switching实例
基于R语言混合效应模型(mixed model)案例研究
Python用ARIMA和SARIMA模型预测销量时间序列数据
LSTM模型原理及其进行股票收盘价的时间序列预测讲解
Python和R使用指数加权平均(EWMA),ARIMA自回归移动平均模型预测时间序列
Boosting集成学习原理与R语言提升回归树BRT预测短鳍鳗分布生态学实例
决策树模型原理和R语言预测心脏病实例
ARIMA时间序列模型原理和R语言ARIMAX预测实现案例
python在Scikit-learn中用决策树和随机森林预测NBA获胜者
R语言用关联规则和聚类模型挖掘处方数据探索药物配伍中的规律
matlab使用Copula仿真优化市场风险数据VaR分析
在家坚持Python接单,昨天538,分享我的接单经验技巧、流程、以及学习资源!
Lasso回归、岭回归等正则化回归数学原理及R语言实例
【视频】R语言机器学习高维数据应用:Lasso回归和交叉验证预测房屋市场租金价格
R语言如何找到患者数据中具有差异的指标?(PLS—DA分析)
R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测
python用线性回归预测股票价格
R语言支持向量回归SVR预测水位实例讲解
【视频】Python用GM(1,1)灰色模型预测模型对电力预测
【视频讲解】Python、R时间卷积神经网络TCN与CNN、RNN预测时间序列实例附代码数据
拓端tecdat:R语言广义相加模型(GAM)在电力负荷预测中的应用
因子分析简介及R语言应用实例
R语言中的LDA模型:对文本数据进行主题模型topic modeling分析
多元线性回归模型原理讲解与R语言实例
R语言线性混合效应模型(固定效应&随机效应)和交互可视化3案例
r语言多均线股票价格量化策略回测
Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析
R语言使用贝叶斯层次模型进行空间数据分析
python中的copula:Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化