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证券投资学(13)风险度量指标—β系数
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证券投资学(12)风险度量指标—离散系数
证券投资学(88)债券定价
证券投资学(9)风险的分类
1.8 风险度量指标—β系数
1.6 风险度量指标—方差、标准差
证券投资学(7):风险度量指标
证券投资学(14):切点组合的推导-以两项风险资产为例
【上海大学赵贞玉副教授】证券投资学 | 1.2.2 风险度量的指标
证券投资学(54):两阶段股利折现模型
证券投资学(13):M-V模型的扩展,加入无风险资产
证券投资学(71)有效市场的分类—弱有效市场
证券投资学(32)系统风险和非系统风险的风险溢价
证券投资学(34)β系数的可加性
证券投资学(55)期权定价理论—B-S公式的推导
证券投资学(27)相关系数对组合σ-r的影响
证券投资学(45):市盈率与产业生命周期
证券投资学(66)期权组合—风险逆转价差组合
证券投资学(1)《证券投资学》课程框架
证券投资学(73)有效市场分类—强有效市场
证券投资学(58)卖权的二叉树定价
证券投资学(9):资产选择理论的M-V模型
证券投资学(50):弹簧振子理论
证券投资学(38)资本资产定价模型族
证券投资学(44):市场异象-低市盈率效应
证券投资学(70)有效市场假说的假设前提
证券投资学(39)资本资产定价模型的贡献与不足
证券投资学(52)期权的到期价值
证券投资学(56)买权的二叉树定价—无套利均衡定价
证券投资学(20)资产选择理论的提出及其假设
证券投资学(54)左侧交易与右侧交易
证券投资学(41)套利定价理论—生活中的例子
证券投资学(46)套利定价理论—风险中性原理
证券投资学(5)预付年金
证券投资学(29):期权定价-BS公式的推导
证券投资学(65)期权组合—熊市价差组合
证券投资学(25)两基金分离定理
证券投资学(43)套利定价理论的假设条件
证券投资学(62)期权组合—跨式和宽跨式期权组合
证券投资学(77)市场异象—低市盈率效应
证券投资学(75)市场异象—周内效应