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计量经济学助教课试讲5 样本选择 删截和断尾数据 Tobit 及 Heckman 模型的Stata操作
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在 Censored 删截回归中,y 的取值被限定在上界或下界之内,直接运用OLS会得到有偏且不一致的结果,只对未删截部分运用OLS得到的结果就不适用于整个样本。我们可以用 Tobit 模型来处理,采用 MLE 极大似然估计,在Stata中声明上/下界。外生样本选择不会影响OLS的无偏性和一致性,但内生样本选择会导致OLS有偏且不一致,我们可以用 Heckman 赫克曼方法进行样本选择纠正。如果逆米尔斯比率 Inverse Mill's Ratio 不显著,则没有明显的样本选择偏误。
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