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2.1.11 期限结构模型的科学 The Science of Term Structure Models
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又逢教师节,聊聊畸形的道德观 | 经济大发展与猝死的外卖员
2.1.14 期限结构模型的艺术:波动性和分布
1.4.2 计算与应用 VaR Calculating and Applying VaR
1.4.15 布莱克-舒尔斯模型 The Black-Scholes-Merton Model
1.4.16 期权敏感性指标:希腊字母 Option Sensitivity Measures: The “Greeks”
1.4.13 非平行期限结构转变的建模和对冲 Modeling and Hedging Non-Parallel Term Structure Shifts
很多人可能撑不到经济好转的那天了
2.2.2 信贷分析 The Credit Analyst
2.2.3 银行的资产结构 Capital Structure in Banks
1.3.14 涉及期权的交易策略 Trading Strategies involving Options
1.5.7 债券估价 Bond Valuation
1.5.11 假设检验 Hypothesis Testing
2.2.4 评级方法 Ratings Assignment Methodologies
2.1.13 期限结构模型的艺术:漂移 The Art of Term Structure Models: Drift
2.1.10 风险度量和对冲的实证方法 Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging
1.3.3 基金管理 Fund Management
2.2.12 信贷风险和融资 Credit Exposure and Funding
1.4.8 压力测试 Stress Testing
2.1.5 VaR 映射 VaR Mapping
1.3.1 银行 Banks
1.3.9 外汇市场 Foreign Exchange Markets
2.2.13A 信用和债务价值调整 Credit and Debt Value Adjustments
1.5.5 协方差和相关性 Covariance and Correlation
2.3.10 模型风险管理指南 Supervisory Guidance on Model Risk Management
1.4.7 操作风险 Operational Risk
1.4.6 信用风险测度 Measuring Credit Risk
2.2.9 交易对手风险 Counterparty Credit Risk
1.3.11 商品远期和期货 Commodity Forwards and Futures
1.1.11 GARP行为准则 GARP Code of Conduct
1.3.12 期权市场 Options Markets
1.4.10 利率 Interest Rates
1.5.9 解读远期利率协议 Demystifying Forward Rate Agreements
美元、日元、人民币…为什么涨/跌? | 美元跌宕50年
1.3.7 期货市场 Futures Markets
1.5.8 即期汇率与远期汇率 Spot Rate vs. Forward Rates
2.1.4 回溯测试 VaR Backtesting VaR
2.1.1 估算市场风险的措施 Estimating Market Risk Measures
2.2.8 结构性信用风险 Structured Credit Risk
2.2.1 信贷决策 The Credit Decision