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统计计算初探: Markov chain Monte Carlo Method
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本次介绍了统计计算中的常用方法:Markov chain Monte Carlo, 它可以用于估计后验分布,首先构建平稳分布为已知概率密度的马尔科夫链,我们通过马尔科夫链的抽样,来对于密度函数给定的、我们想要估计的随机变量的数字特征进行计算。 主要内容:Markov chain, detailed balanced condition, sampling algorithms, Metropolis–Hastings algorithm.
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