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2.1.15 波动率微笑 Volatility Smiles
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1.3.20 互换 Swaps
1.4.15 布莱克-舒尔斯模型 The Black-Scholes-Merton Model
2.1.11 期限结构模型的科学 The Science of Term Structure Models
2.4.1 流动性风险 Liquidity Risk
2.5.4 投资组合构建 Portfolio Construction
1.4.12 应用久期、凸性与DV01 Applying Duration, Convexity, and DV01
1.3.16 利率的性质 Properties of Interest Rates
2.1.13 期限结构模型的艺术:漂移 The Art of Term Structure Models: Drift
1.3.17 公司债券 Corporate Bonds
1.1.5 MPT 与 CAPM MPT and CAPM
2.2.1 信贷决策 The Credit Decision
1.4.13 非平行期限结构转变的建模和对冲 Modeling and Hedging Non-Parallel Term Structure Shifts
1.3.4 衍生品介绍 Introduction to Derivatives
1.2.5 样本矩 Sample Moments
2.1.10 风险度量和对冲的实证方法 Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging
2.2.4 评级方法 Ratings Assignment Methodologies
1.5.3 夏普比率、特雷诺比率和詹森阿尔法指数 Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha
2.1.5 VaR 映射 VaR Mapping
1.1.9 金融风暴的启示 Learning From Financial Disasters
2.2.9 交易对手风险 Counterparty Credit Risk
1.5.6 时间轴—你最好的朋友 Timelines – Your Best Friends
1.3.12 期权市场 Options Markets
2.1.14 期限结构模型的艺术:波动性和分布
1.2.10 平稳时间序列 Stationary Time Series
1.1.1 风险管理的构成要素 The Building Blocks of Risk Management
1.5.10 期权的回报和盈亏 Options Payoffs and Profits & Losses
1.5.11 假设检验 Hypothesis Testing
2.5.1 因素理论 Factor Theory
2.2.15 信用评分和零售信贷风险管理 Credit Scoring and Retail Credit Risk Management
2.1.2 非参数方法 Non-Parametric Approaches
1.3.11 商品远期和期货 Commodity Forwards and Futures
2.1.7 相关性的基础知识:定义、应用和术语
1.1.8 企业风险管理和未来趋势 Enterprise Risk Management and Future Trends
2.2.17&18 证券化简介 An Introduction to Securitization
1.4.16 期权敏感性指标:希腊字母 Option Sensitivity Measures: The “Greeks”
1.4.5 国家风险 Country Risk
2.2.3 银行的资产结构 Capital Structure in Banks
2.5.8 投资组合绩效评估 Portfolio Performance Evaluation
1.5.4 投资组合收益和方差 Portfolio Return and Variance
2.2.17&18 次级抵押贷款证券化 Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit