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R语言有状态依赖强度的非线性、多变量跳跃扩散过程模型似然推断分析股票价格波动
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原文链接: tecdat.cn/?p=23010 原文出处: R语言有状态依赖强度的非线性、多变量跳跃扩散过程模型似然推断分析股票价格波动 mp.weixin.qq.com/s/Iww_AO3OfWN6e_6lfxMOOA 跳跃扩散过程为连续演化过程中的偏差提供了一种建模手段。但是,跳跃扩散过程的微积分使其难以分析非线性模型。本文开发了一种方法,用于逼近具有依赖性或随机强度的多变量跳跃扩散的转移密度。
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