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R语言时间序列TAR阈值自回归
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原文链接:http://tecdat.cn/?p=5231 最近我们被客户要求撰写关于时间序列TAR阈值自回归的研究报告,包括一些图形和统计输出。 为了方便起见,这些模型通常简称为TAR模型 这些模型捕获了线性时间序列模型无法捕获的行为,例如周期,幅度相关的频率和跳跃现象。Tong和Lim(1980)使用阈值模型表明,该模型能够发现黑子数据出现的不对称周期性行为。
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