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R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合
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全文链接:http://tecdat.cn/?p=22034 原文出处:拓端数据部落公众号 相信大家都听说过股票和债券的多元化投资组合。改进的股票配对交易策略基本上使用了一种前进的方法(参考文章中的概念),即最大化夏普比率,偏向于波动率而不是收益率。也就是说,它使用72天的移动窗口来最大化投资组合的不同权重配置之间的总收益,标准差提高到52的幂。说得通俗一点,在1的幂数下,这是基本的夏普比率,在0的幂数下,只是一个动量最大化的算法。
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