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3.12:【stata】时间变量处理
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时间变量处理、stata、时间字符串变量处理、字符串时间变量、转化为stata辨认的时间序列格式、变量处理、计量、实证、建模
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【时间序列】3.13:ARCH模型
【时间序列】3.7:时间序列数据处理
【时间序列】3.19:VAR模型(向量自回归模型)
【时间序列】3.17:T-Garch模型
【时间序列】3.21:VAR模型(向量自回归模型)
【时间序列】3.26.1:DCC-GARCH模型实操前言
【时间序列】3.18:VAR模型(向量自回归模型)
【时间序列】3.1:时间序列自相关检验
【时间序列】3.4:时间序列单位根检验
【时间序列】3.24.1:VaR-Garch模型理论详解与实际操作
【时间序列】3.15:GARCH-M模型
【时间序列】3.3:平稳和非平稳
【时间序列】3.9:AR模型
【时间序列】3.2:时间序列自相关问题的解决
【小知识点】8:时间序列滚动回归
【数据处理】8:政策效应DID中的Treat和After变量如何生成
【时间序列】3.11:ARIMA模型
【时间序列】3.14:GARCH模型
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【时间序列】3.22.2:协整关系检验——EG两步法
【小知识点】3:变量被omitted?
【时间序列】3.20:VAR模型(向量自回归模型)
【stata & winrats】3.25.1:Bekk-Garch模型建模前言
【stata】tips1:字符串变量与数值型变量的转化
【时间序列】3.5:自回归分布滞后模型ADL或ARDL
【时间序列】3.6:时间序列格兰杰因果检验
【数据处理】tips7:获取ST并删除ST公司
【数据处理】tips2:国泰安数据之保留年度数据
【时间序列】3.22.3:Johansen协整关系检验
STATA入门基础(十五)内生性检验|_从零开始学会STATA实证操作|解释变量滞后期、2sls、psm、heckman、sys-Gmm模型
【数据处理】tips6:获取上市公司成立年龄
【stata】内生性专题1.2:两阶段最小二乘法
【面板系列】4.7.1:政策效应评估DID
【时间序列】3.10:ARMA模型
【时间序列】3.8:MA模型(移动平均模型)
【面板系列】4.5:多维固定效应——reghdfe命令
【面板系列】4.7.4:政策效应评估stata应用
【基础学习】1.1:变量及标签的操作
【时间序列】3.22.1: 什么是协整?协整关系?
【基础知识】2.12:离散模型之logit模型分类