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5.7 期权定价:B-S公式
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6.6 市场异象—低市盈率效应
4.5 套利定价理论-风险中性原理
2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
5.2 历史选择了期权
1.6 风险度量指标—方差、标准差
5.8 期权定价:二叉树定价
3.2 CAPM的假设条件
5.3 期权的概念及分类
证券投资学(29):期权定价-BS公式的推导
4.4 套利定价理论-现金流复制技术
5.16 蝶式和铁碟式价差组合
5.12 多头宽跨式期权组合和空头宽跨式期权组合
5.4 期权的到期价值
5.9 期权等价关系
2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
5.5 期权头寸与投资策略
证券投资学(30):期权定价-二叉树定价
证券投资学(55)期权定价理论—B-S公式的推导
5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
证券投资学(40):弱有效市场
4.1 无套利均衡—生活中的例子
证券投资学(54):两阶段股利折现模型
1.4 风险的概念与分类
1.5 风险度量指标—平均差
6.2 有效市场的概念及其假设
3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
证券投资学(27):期权头寸与投资策略的对应关系
3.5 CAPM的扩展-
证券投资学(32):跨式和宽跨式期权组合
证券投资学(31):期权等价关系及其运用
2.2 资产选择理论M-V标准模型
6.1 有效市场假说:引子-
4.6 Fama-French多因子模型
证券投资学(60)期权组合—单一行权价的融资组合
证券投资学(45):市盈率与产业生命周期
证券投资学(51):股票定价-每年现金股利固定
证券投资学(52)期权的到期价值
5.15 熊市看涨价差组合和熊市看跌价差组合
1.7 风险度量指标—离散系数
5.17 风险逆转价差期权