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5.7 期权定价：B-S公式
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6.6 市场异象—低市盈率效应
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4.5 套利定价理论-风险中性原理
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2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
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5.2 历史选择了期权
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1.6 风险度量指标—方差、标准差
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5.8 期权定价：二叉树定价
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3.2 CAPM的假设条件
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5.3 期权的概念及分类
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证券投资学（29）：期权定价-BS公式的推导
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4.4 套利定价理论-现金流复制技术
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5.16 蝶式和铁碟式价差组合
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5.12 多头宽跨式期权组合和空头宽跨式期权组合
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5.4 期权的到期价值
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5.9 期权等价关系
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2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
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5.5 期权头寸与投资策略
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证券投资学（30）：期权定价-二叉树定价
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证券投资学（55）期权定价理论—B-S公式的推导
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5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
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证券投资学（40）：弱有效市场
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4.1 无套利均衡—生活中的例子
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证券投资学（54）：两阶段股利折现模型
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1.4 风险的概念与分类
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1.5 风险度量指标—平均差
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6.2 有效市场的概念及其假设
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3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
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证券投资学（27）：期权头寸与投资策略的对应关系
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3.5 CAPM的扩展-
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证券投资学（32）：跨式和宽跨式期权组合
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证券投资学（31）：期权等价关系及其运用
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2.2 资产选择理论M-V标准模型
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6.1 有效市场假说：引子-
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4.6 Fama-French多因子模型
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证券投资学（60）期权组合—单一行权价的融资组合
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证券投资学（45）：市盈率与产业生命周期
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证券投资学（51）：股票定价-每年现金股利固定
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证券投资学（52）期权的到期价值
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5.15 熊市看涨价差组合和熊市看跌价差组合
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1.7 风险度量指标—离散系数
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5.17 风险逆转价差期权