京东 11.11 红包
3.2 CAPM的假设条件
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6.6 市场异象—低市盈率效应
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3.4 CAPM的贡献与不足
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2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
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1.8 风险度量指标—β系数
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4.1 无套利均衡—生活中的例子
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3.6 CAPM的实证模型
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5.3 期权的概念及分类
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3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
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2.8 资产选择模型的扩展—协方差矩阵半正定的情形
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2.2 资产选择理论M-V标准模型
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6.2 有效市场的概念及其假设
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2.4 两基金分离定理
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2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
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证券投资学（54）：两阶段股利折现模型
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3.5 CAPM的扩展-
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5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
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2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
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5.2 历史选择了期权
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5.11 多头跨式期权组合和空头跨式期权组合
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5.12 多头宽跨式期权组合和空头宽跨式期权组合
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5.16 蝶式和铁碟式价差组合
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证券投资学（87）股票定价—两阶段股利折现模型
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1.2 年金的概念及其分类
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4.3 APT的假设
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6.5 市场异象—小公司效应
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证券投资学（31）：期权等价关系及其运用
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1.6 风险度量指标—方差、标准差
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证券投资学（30）：期权定价-二叉树定价
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证券投资学（33）：牛市价差组合和熊市价差组合
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2.9 将风险分为系统风险和非系统风险的M-V模型
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5.8 期权定价：二叉树定价
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证券投资学（50）：弹簧振子理论
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1.3 资金的时间价值算例
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5.10 单一行权价的融资组合和杠杆投资组合
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6.3 有效市场的分类
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证券投资学（17）：M-V模型的缺点，CAPM诞生
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证券投资学（14）：切点组合的推导-以两项风险资产为例
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4.2 MM定理
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1、证券投资学课程框架
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1.4 风险的概念与分类