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京东 11.11 红包
3.2 CAPM的假设条件
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6.6 市场异象—低市盈率效应
3.4 CAPM的贡献与不足
2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
1.8 风险度量指标—β系数
4.1 无套利均衡—生活中的例子
3.6 CAPM的实证模型
5.3 期权的概念及分类
3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
2.8 资产选择模型的扩展—协方差矩阵半正定的情形
2.2 资产选择理论M-V标准模型
6.2 有效市场的概念及其假设
2.4 两基金分离定理
2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
证券投资学(54):两阶段股利折现模型
3.5 CAPM的扩展-
5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
5.2 历史选择了期权
5.11 多头跨式期权组合和空头跨式期权组合
5.12 多头宽跨式期权组合和空头宽跨式期权组合
5.16 蝶式和铁碟式价差组合
证券投资学(87)股票定价—两阶段股利折现模型
1.2 年金的概念及其分类
4.3 APT的假设
6.5 市场异象—小公司效应
证券投资学(31):期权等价关系及其运用
1.6 风险度量指标—方差、标准差
证券投资学(30):期权定价-二叉树定价
证券投资学(33):牛市价差组合和熊市价差组合
2.9 将风险分为系统风险和非系统风险的M-V模型
5.8 期权定价:二叉树定价
证券投资学(50):弹簧振子理论
1.3 资金的时间价值算例
5.10 单一行权价的融资组合和杠杆投资组合
6.3 有效市场的分类
证券投资学(17):M-V模型的缺点,CAPM诞生
证券投资学(14):切点组合的推导-以两项风险资产为例
4.2 MM定理
1、证券投资学课程框架
1.4 风险的概念与分类