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3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
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4.1 无套利均衡—生活中的例子
3.5 CAPM的扩展-
4.5 套利定价理论-风险中性原理
1.8 风险度量指标—β系数
3.6 CAPM的实证模型
3.4 CAPM的贡献与不足
4.2 MM定理
2.9 将风险分为系统风险和非系统风险的M-V模型
2.2 资产选择理论M-V标准模型
2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
3.2 CAPM的假设条件
2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
6.6 市场异象—低市盈率效应
4.6 Fama-French多因子模型
1.6 风险度量指标—方差、标准差
5.9 期权等价关系
1.1 时间价值概念及不同计息方式下单笔现金流的现值与终值
4.3 APT的假设
证券投资学(18):CAPM模型的计算、发展和面临的挑战
1、证券投资学课程框架
2.7 两项风险资产的切点组合
5.6 左侧交易与右侧交易
1.5 风险度量指标—平均差
证券投资学(17):M-V模型的缺点,CAPM诞生
5.4 期权的到期价值
2.8 资产选择模型的扩展—协方差矩阵半正定的情形
1.2 年金的概念及其分类
6.2 有效市场的概念及其假设
5.5 期权头寸与投资策略
3.3 CAPM算例
6.3 有效市场的分类
2.4 两基金分离定理
5.8 期权定价:二叉树定价
6.5 市场异象—小公司效应
6.7 市场异象—过度反应和不足反应
1.3 资金的时间价值算例
5.1 生活中的期权
5.2 历史选择了期权
证券投资学(46):苏格拉底麦穗问题及对婚恋的启示