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京东 11.11 红包
3.5 CAPM的扩展-
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3.6 CAPM的实证模型
3.4 CAPM的贡献与不足
3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
6.6 市场异象—低市盈率效应
3.2 CAPM的假设条件
3.3 CAPM算例
1.4 风险的概念与分类
2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
1.5 风险度量指标—平均差
2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
4.5 套利定价理论-风险中性原理
1.8 风险度量指标—β系数
1.7 风险度量指标—离散系数
6.4 市场异象—日历效应-
1.2 年金的概念及其分类
5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
5.11 多头跨式期权组合和空头跨式期权组合
6.3 有效市场的分类
6.7 市场异象—过度反应和不足反应
2.7 两项风险资产的切点组合
4.4 套利定价理论-现金流复制技术
6.2 有效市场的概念及其假设
5.10 单一行权价的融资组合和杠杆投资组合
上海大学25机械考研专业课学硕专硕改为统考!
5.2 历史选择了期权
5.16 蝶式和铁碟式价差组合
4.6 Fama-French多因子模型
5.8 期权定价:二叉树定价
2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
5.4 期权的到期价值
1、证券投资学课程框架
上岸!! 从shu到sjtu!!!
5.7 期权定价:B-S公式
5.17 风险逆转价差期权
6.1 有效市场假说:引子-
2.8 资产选择模型的扩展—协方差矩阵半正定的情形
5.9 期权等价关系
2025上海大学机械考研招生计划
5.5 期权头寸与投资策略
5.6 左侧交易与右侧交易