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3.5 CAPM的扩展-
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3.6 CAPM的实证模型
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3.4 CAPM的贡献与不足
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3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
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6.6 市场异象—低市盈率效应
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3.2 CAPM的假设条件
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3.3 CAPM算例
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1.4 风险的概念与分类
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2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
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1.5 风险度量指标—平均差
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2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
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4.5 套利定价理论-风险中性原理
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1.8 风险度量指标—β系数
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1.7 风险度量指标—离散系数
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6.4 市场异象—日历效应-
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1.2 年金的概念及其分类
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5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
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5.11 多头跨式期权组合和空头跨式期权组合
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6.3 有效市场的分类
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6.7 市场异象—过度反应和不足反应
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2.7 两项风险资产的切点组合
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4.4 套利定价理论-现金流复制技术
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6.2 有效市场的概念及其假设
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5.10 单一行权价的融资组合和杠杆投资组合
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上海大学25机械考研专业课学硕专硕改为统考！
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5.2 历史选择了期权
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5.16 蝶式和铁碟式价差组合
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4.6 Fama-French多因子模型
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5.8 期权定价：二叉树定价
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2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
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5.4 期权的到期价值
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1、证券投资学课程框架
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上岸!! 从shu到sjtu!!!
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5.7 期权定价：B-S公式
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5.17 风险逆转价差期权
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6.1 有效市场假说：引子-
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2.8 资产选择模型的扩展—协方差矩阵半正定的情形
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5.9 期权等价关系
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2025上海大学机械考研招生计划
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5.5 期权头寸与投资策略
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5.6 左侧交易与右侧交易