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【高维统计】LASSO的Variable Selection Consistency及其潜在问题 Adaptive LASSO的作用
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太饿了,最后那p提到的定理证明就不讲了,想了解的可以去看Hui Zou (2006) Adaptive LASSO那篇论文的定理2的证明。说这个东西是因为之后想聊聊Bayesian Variable Selection的pure Baye方法,思想就是从这里的一致性借来的。
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