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京东 11.11 红包
3.4 CAPM的贡献与不足
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1.8 风险度量指标—β系数
3.5 CAPM的扩展-
4.5 套利定价理论-风险中性原理
4.1 无套利均衡—生活中的例子
1.6 风险度量指标—方差、标准差
3.2 CAPM的假设条件
2.7 两项风险资产的切点组合
3.1 简化M-V模型的计算—CAPM的诞生
1、证券投资学课程框架
2.4 两基金分离定理
3.3 CAPM算例
2.5 资产收益率的相关性对组合的影响
4.3 APT的假设
1.1 时间价值概念及不同计息方式下单笔现金流的现值与终值
5.10 单一行权价的融资组合和杠杆投资组合
5.6 左侧交易与右侧交易
6.6 市场异象—低市盈率效应
4.4 套利定价理论-现金流复制技术
1.3 资金的时间价值算例
5.13 牛市看涨价差组合和牛市看跌价差组合
2.8 资产选择模型的扩展—协方差矩阵半正定的情形
1.7 风险度量指标—离散系数
6.7 市场异象—过度反应和不足反应
2.3 资产选择理论M-V标准模型的解
4.2 MM定理
2.2 资产选择理论M-V标准模型
5.4 期权的到期价值
5.7 期权定价:B-S公式
6.1 有效市场假说:引子-
5.9 期权等价关系
2.6 资产选择模型的扩展—加入无风险资产
3.6 CAPM的实证模型
5.5 期权头寸与投资策略
证券投资学(46):苏格拉底麦穗问题及对婚恋的启示
5.8 期权定价:二叉树定价
5.18 期权在公司金融中的运用
5.12 多头宽跨式期权组合和空头宽跨式期权组合
5.11 多头跨式期权组合和空头跨式期权组合
1.4 风险的概念与分类
证券投资学(48):过度(不足)反应与反转(动量)策略