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麻省理工学院2024年《金融学》公开课 2.1 时间和风险的状态空间模型
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本文讨论了随机变量及其在金融市场中的应用。随机变量代表未来不可预测的实现,并可通过其在每种可能状态下的收益和相应的概率完全定义。数学上,这些收益可以表示为收益向量,其中每个元素表示特定状态下的收益。金融市场中交易的资产,如股票、债券和衍生证券,具有不同的收益模式。阿罗-德布鲁证券是一种在单一状态下支付固定金额的基础状态应急权利。尽管这些证券在市场中并不常见,但它们在成熟市场中存在,并且对分析非常有用。无套利条件要求所有状态价格为正,否则可以构建套利。完整市场指所有阿罗-德布鲁证券都在市场上交易的金融市场。这种市场的假设有助于简化分析,尽管实际市场可能没有完全完整,但足够丰富的证券集使得这一假设在大多数应用中是合理的。课程中将进一步探讨这一概念在风险和评估模型中的应用。
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